Dự báo xác suất vỡ nợ theo thời gian của các khoản vay cá nhân bằng mô hình Random Survival Forest

Abstract

Bài toán ước lượng xác suất vỡ nợ theo thời gian là bài toán quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng cho vay, cũng như đến lợi nhuận của ngân hàng. Bài viết này nhằm mục đích ước lượng xác suất vỡ nợ của các khoản vay của khách hàng cá nhân theo thời gian bằng mô hình Random Survival Forest (mô hình RSF). Mô hình RSF là mô hình phi tham số, nó có ưu điểm là không cần bất cứ điều kiện ràng buộc nào đối với các biến giải thích, cũng như đối với thời gian sống sót của các khoản vay. Kết quả cho thấy, khoảng thời gian tỷ lệ vỡ nợ cao nhất của các khoản vay là từ 18 đến 22 tháng kể từ khi khoản vay được giải ngân. Trong các biến giải thích được sử dụng, biến trình độ học vấn đại học hoặc trên đại học, giới tính và hình thức trả lương qua chính ngân hàng đang vay là các biến quan trọng trong việc dự báo chính xác xác suất vỡ nợ của khách hàng theo thời gian.